​뉴로몰라(Neuromolar)의 아웃풋 실험실

퀀트투자 실험실 5편 | 매주 68만원, 20년 장기플랜 백테스트 (연금저축+해외직투 2계좌 구조) 퀀트투자 실험실 매주 68만원, 20년 장기플랜 연금저축 + 해외직투 2계좌 구조 백테스트 이 글에서 알 수 있는 것 · 연금저축(QQQ 몫) + 해외직투(QLD) 2계좌로 5:5를 만드는 구조 · ISA를 이 구조에서 분리해 별도 운용하는 이유 · 2006~2025년 20년 백테스트: CAGR 24.7%, MDD -56.6% · 계좌별(연금저축 vs 해외직투) 성과 분해 — 어느 쪽이 더 흔들리고 어느 쪽이 더 벌었나 · 연도별 원금 vs 수익금 전체 데이터 공개 뉴로몰라의 한마디 첫번째 테스트 를 통해서 거치식보다는 적립식이 더욱 안정적이고 수익이 높다는 점을 알게되었습니다. 두번째 테스트 에서는 대표적으로 QQQ(X1). QLD(X2),TQQQ(X3)라는 3가지 상품을 적립식 매수했을때, 수익률과 최대낙폭을 비교해보았습니다. 세번째 테스트 는, 이 3개의 상품을 비율별로 조합하면서 수익률과 최대낙폭의 최적화를 진행해보았습니다. 비율에 따라 선형적으로 반응하는 것을 알게되었습니다. 그래서 이번엔 그중 QQQ와 QLD를 5:5의 비율 로 결정하고, 세금해택을 누릴 수 있는 실제 매수 시나리오 를 백테스트 해보았습니다. 플랜의 구조: 두 계좌로 5:5를 만든다 지난 편에서 확인한 대로 연금저축 계좌에는 레버리지 ETF를 담을 수 없습니다. 그래서 계좌별 역할을 아예 분리했습니다. 연금저축은 QQQ 몫 전용, 해외직투 계좌는 QLD 전용 입니다. 두 계좌에 매주 같은 금액을 넣으면 전체 포트폴리오가 자동으로 5:5가 됩니다. 연금저축 계좌 ...

QQQ:QLD 비율별 적립식 비교 | 2007년부터 19년 검증 | 뉴로몰라 퀀트투자 실험실 QQQ와 QLD, 비율을 바꿔서 2007년부터 19년간 매주 적립식 매수하면 어떻게 달라질까 이 글에서 알 수 있는 것 · QQQ 100% ~ QLD 100%까지 5가지 비율 을 똑같은 조건으로 비교 · 비율을 바꿀 때 수익과 위험이 거의 직선으로 움직이는 패턴 · 수익은 선형으로 늘어나는데 위험은 점점 완만하게 늘어나는 이유 · 본인이 견딜 수 있는 낙폭에 맞춰 비율을 고르는 방법 비교 조건 (이전 글과 동일) 지난 글 에서는 QQQ, QLD, TQQQ를 각각 100%씩 따로 비교했습니다. 이번 글에서는 같은 19년(2007~2025), 같은 매주 월요일 적립 조건을 그대로 두고 QQQ와 QLD를 한 계좌 안에서 비율을 바꿔 섞었을 때 를 비교합니다. 적립 시점: 매주 월요일(휴장 시 그 주 첫 거래일), 2007년 ~ 2025년 (19년) 적립 금액: 매주 동일한 총액을 정해진 비율대로 QQQ와 QLD에 나눠서 매수 비교 비율(QQQ:QLD): 100:0, 70:30, 50:50, 30:70, 0:100 연간 수익률: 두 종목 모두 실제 연간 수익률 을 그대로 고정 (지난 글과 동일 데이터) 주간 가격 경로: 연간 수익률은 고정한 채, 주간 경로는 변동성 기반 몬테카를로 시뮬레이션(500회 평균)으로 보완 19년 후 결과: 비율별 평가금액 변화 QQQ:QLD 비율별 매주 적립 평가금액 변화 (2007~2025, 가로축: 연도 / 세로축: 평가금액) 매주 10만원씩 총액을 비율대로 분배 적립 가정(19년 누적 투입 9,880만원). 각 해...

QQQ vs QLD vs TQQQ 매주 적립식 비교 | 2007년부터 19년 검증 | 뉴로몰라 퀀트투자 실험실 QQQ vs QLD vs TQQQ, 2007년부터 19년간 매주 적립식 매수하면 각각 얼마가 됐을까? 이 글에서 알 수 있는 것 · 왜 2006년이 아니라 2007년부터 비교했는지 · 똑같이 매주 월요일 적립했을 때 QQQ vs QLD vs TQQQ 19년 후 격차 · 수익이 클수록 같이 커지는 최대낙폭(MDD) 의 실제 크기 · TQQQ 초기 구간(2007~2010)이 실측이 아니라 합성 데이터 인 이유 뉴로몰라의 한마디 뉴로몰라 코멘트 이전 첫번째 테스트를 통해서 거치식보다는 적립식이 더욱 안정적이고 수익이 높다는 점을 알게되었습니다. 그리고 월간단위와 주간단위의 적립시점은 별차이를 보이지 않았습니다. 그래서 이번 테스트에서는 대표적으로 QQQ(X1). QLD(X2),TQQQ(X3)라는 3가지 상품을 적립식 매수했을때, 수익률과 최대낙폭을 비교해보겠습니다. 이걸 기준으로 내가 감당할만한 낙폭이 어느 정도인지 스스로 판단해보면 좋겠습니다. 이후 다음 테스트는, 이 3개의 상품을 비율별로 조합하면서 수익률과 최대낙폭의 최적화를 진행해볼 예정입니다. (p.s. 지금 하는 테스트들은 정밀한 수치 보다는 큰 흐름을 읽으면서, 나의 투자 방향을 잡아가는 개념으로 보는게 맞을 것입니다.) 왜 2006년이 아니라 2007년부터인가 QLD(ProShares Ultra QQQ, 나스닥100 2배)는 2006년 6월 21일에 상장 됐습니다. 2006년은 절반밖에 데이터가 없어서, 이 절반을 1년치처럼 계산하면 그해 한정된 구간의 등락이 과장되거나 축소돼 비교 자체가 왜곡됩니다. 그래서 이 시리즈에서...

QLD 고점 진입 비교 실험, 거치식 vs 적립식(매주 월요일) vs 적립식(매월초) | 뉴로몰라 Money Lab · 퀀트 투자 QLD 고점 진입 비교 실험 거치식 vs 적립식(매주 월요일) vs 적립식(매월초) 2026년 6월 26일 읽는 시간 약 6분 ✍️ 뉴로몰라의 한마디 저는 이제부터 기존에 가지고 있던 주식의 비중을 많이 줄여나갈 계획을 가지고 있습니다. 추세가 좋아서 운좋게 수익이 난 여러 개별종목들을 정리하고, 미국지수 ETF로 일부 비중을 조절하려고 합니다. 제가 좋아하고 잘하는 분야인 기술적 분석과 예측 & 대응과 같은 단기 트레이딩의 영역에서, 장기 투자의 영역으로 일부 비중조절합니다. 기존의 투자방식은 30-40%정도만 유지하고 나머지 60-70%의 비중을 장기 적립식 투자로 옯기기위해서 여러가지 실험을 해보려고 합니다. 여러 퀀트투자자들의 아이디어를 검증해보면서, 나만의 전략을 구축하기 위함입니다. 실험을 위한 데이터는 인베스팅닷컴이나 증권사에서 다운로드해서 사용하는 것이 가장 오류를 줄일 수 있었습니다. 단 세금이나 수수료는, 상황마다 다르기 때문에 실험의 취지를 살리기 위해서는 적용하지 않는 것이 좋다고 생각합니다. 사실 단기투자는 위험도를 줄이기 위해 순간의 집중도를 끌어올려야하고, 야수의 심장을 자극해야하는 영역이라고 생각합니다. 잘하고 싶어서 매번 도전하면서도, '이게 나에게 맞나?'를 자주 고민하게합니다. 그래서 이번 기회에 투자의 방식을 조절해보려고합니다. 앞으로의 여러가지 실험을 통해서 나에게 맞는 최적의 방법을 찾아볼 것입니다. 이 글에서 알 수 있는 것 · 2021년 11월 나스닥 고점에 QLD를 샀다면 실제로 무슨 일 이 있었는지 (일별 데이...